システマティックリスク
システマティックリスク（ポートフォリオ理論）
意味 市場全体に影響するリスク
システマティックリスクとは？
システマティックリスクは、市場全体に影響を与えるリスクのことです。経済変動、政治的出来事、金利の変化など、分散投資では軽減できないリスクを指します。すべての投資に影響を与える可能性があるため、市場リスクとも呼ばれます。
システマティックリスクの具体的な使い方
「景気後退の懸念が高まっているね。これはシステマティックリスクの一例だから、どの株も影響を受ける可能性があるよ。」経済全体に影響を与えるリスクの例を挙げている状況を表した文です。景気後退が市場全体に影響を与える可能性を示し、システマティックリスクの性質を説明しています。
システマティックリスクに関するよくある質問
Q.システマティックリスクの例は？
A.システマティックリスクの例には、景気後退、インフレ、金利の変動、政治的不安定、自然災害などがあります。これらは市場全体に影響を与え、個別の企業や業界だけでなく、経済全体に影響します。
Q.分散投資で軽減できる？
A.いいえ、システマティックリスクは分散投資では完全に軽減できません。これは市場全体に影響するリスクであるため、どの投資も同様に影響を受けるからです。ただし、異なる資産クラスや地域に分散投資することで、一部のシステマティックリスクの影響を緩和することは可能です。
Q.リスク管理の方法は？
A.システマティックリスクの管理方法には、以下があります：
1. グローバル分散投資
2. ヘッジ戦略の利用（例：デリバティブ）
3. 長期的な投資視点の採用
4. 定期的なポートフォリオの見直しとリバランス
5. 経済指標や政治情勢の定期的なモニタリング
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