経済資本
けいざいしほん（統合リスク管理）
意味 予期せぬ損失への備え
経済資本とは？
経済資本は、企業が予期せぬ損失に対応するために保有すべき自己資本の量を示す概念です。これは、様々なリスクを統合的に評価し、統計的手法を用いて計算されます。経済資本は、企業のリスク管理や経営戦略の決定に重要な役割を果たします。
経済資本の具体的な使い方
「今期の経済資本の計算結果が出たけど、予想以上にリスクが高いから、事業計画の見直しが必要かもしれないね。」経済資本の計算結果に基づいて事業計画の再検討を提案しています。リスク評価の結果が経営判断に直接影響を与える状況を表しています。
経済資本に関するよくある質問
Q.経済資本と規制資本の違いは？
A.経済資本は企業が自主的に算出するリスク対応の資本量で、より実態に即した評価が可能です。一方、規制資本は監督当局が定める最低限の資本要件で、一律の基準に基づいています。経済資本はリスク管理の精緻化に役立ちます。
Q.経済資本はどう算出するの？
A.経済資本は通常、バリューアットリスク（VaR）やテールVaRなどの統計的手法を用いて算出します。信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクなど、様々なリスクを統合的に評価し、一定の信頼水準で予想される最大損失額を推計します。
Q.経済資本が増加するとは？
A.経済資本の増加は、企業が直面するリスクが高まっていることを意味します。これは新規事業への参入、市場環境の変化、または既存リスクの再評価などが原因かもしれません。経営陣はこの増加の原因を分析し、必要に応じてリスク軽減策を検討する必要があります。
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