ストレステスト

ストレステスト（統合リスク管理）

意味極端状況下の影響評価

ストレステストとは？

ストレステストは、金融機関や企業が極端な経済状況や市場環境下でどれだけの損失を被る可能性があるかを評価する手法です。通常では起こりにくい厳しい状況（ストレス）を想定し、その影響を分析することで、リスク管理の強化や対策の立案に役立てます。

ストレステストの具体的な使い方

「来週のストレステストでは、金利が急激に上昇した場合のシナリオを追加して、その影響を確認しようと思うんだ。」

金利の急激な上昇という極端な状況を想定したストレステストの実施を提案しています。このテストにより、金利リスクに対する企業の耐性を評価しようとしていることがわかります。

ストレステストに関するよくある質問

Q.ストレステストの頻度は？

A.ストレステストの実施頻度は企業や規制によって異なりますが、多くの金融機関では少なくとも年1回実施します。ただし、市場環境の急変や新たなリスクの出現時には、追加的なテストを行うことが望ましいです。

Q.シナリオはどう設定するの？

A.シナリオは過去の金融危機や自然災害などの歴史的事象を参考にしたり、将来起こりうる極端な状況を想定して設定します。例えば、急激な金利上昇、株価暴落、不動産価格の下落、大規模なサイバー攻撃などが考えられます。複数のリスク要因が同時に悪化するシナリオも重要です。

Q.結果の解釈と活用法は？

A.ストレステストの結果は、企業の脆弱性を示すものとして解釈します。例えば、特定のシナリオで資本が大きく毀損する場合、そのリスクに対する対策を検討します。結果を基に、リスク限度額の設定、事業戦略の見直し、緊急時対応計画の策定などを行います。ただし、結果は理論上の推計値であり、絶対的なものではないことに注意が必要です。