オプション価格理論
オプションカカクリロン（金融工学）
意味 オプションの価格計算法
オプション価格理論とは？
オプション価格理論は、金融派生商品であるオプションの適正価格を算出するための理論です。様々な要因を考慮して、オプションの理論価格を決定する方法を提供します。
オプション価格理論の具体的な使い方
「この新しい金融商品の価格設定には、オプション価格理論を応用して計算してみましょう。」新規金融商品の価格決定プロセスを説明しています。理論的な根拠に基づいて適切な価格を算出する手法を提案しています。
オプション価格理論に関するよくある質問
Q.株価との関係は？
A.オプション価格は原資産（株式など）の価格変動に大きく影響されます。株価の上昇・下落、変動性（ボラティリティ）などがオプション価格の決定要因となります。
Q.時間価値とは何ですか？
A.オプションの価値のうち、満期までの時間に起因する部分を指します。一般的に、満期が近づくにつれて時間価値は減少していきます。
Q.理論と実際の価格の違いは？
A.市場の非効率性、取引コスト、需給バランスなどにより、理論価格と実際の市場価格に乖離が生じることがあります。これらの差異は裁定取引の機会となることもあります。
ファイ単はアプリでも学べます！
ファイナンス単語帳がアプリになりました！金融技術とイノベーションはもちろん、ファイナンス業界でよく使う単語をスマホで学習できます。
いつでも、どこでも、隙間時間を有効活用して、ファイナンス用語を効率的に学べるので、ぜひダウンロードしてみてください。
