標準偏差
ひょうじゅんへんさ（ポートフォリオ理論）
意味 データの散らばり具合
標準偏差とは？
標準偏差は、データの平均値からのばらつきを示す統計指標です。投資においては、リターンの変動性やリスクを測る尺度として使われます。値が大きいほど、データのばらつきが大きいことを意味します。
標準偏差の具体的な使い方
「この投資商品の過去5年間のリターンの標準偏差は15%で、かなりリスクが高いと言えるね。」ある投資商品のリスクを標準偏差で評価している場面を表した文です。過去のリターンデータから計算された標準偏差の値から、その投資のリスクが高いと判断しています。
標準偏差に関するよくある質問
Q.標準偏差は常に正の値？
A.はい、標準偏差は常に0以上の正の値をとります。これは、標準偏差が平均からの距離の二乗の平均の平方根として計算されるためです。
Q.標準偏差と分散の違いは？
A.標準偏差は分散の平方根です。分散がデータのばらつきを二乗の形で表すのに対し、標準偏差は元のデータと同じ単位で表現します。このため、標準偏差の方が直感的に理解しやすいとされています。
Q.投資でなぜ標準偏差を使う？
A.投資において標準偏差は、リターンの変動性やリスクを測る指標として使われます。標準偏差が大きいほど、投資のリスクが高いと判断できます。これにより、投資家は自分のリスク許容度に合った投資選択ができます。
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