モンテカルロシミュレーション
モンテカルロシミュレーション（投資決定）
意味 確率的にリスクを分析
モンテカルロシミュレーションとは？
モンテカルロシミュレーションは、投資プロジェクトのリスク分析に用いられる統計的手法です。複数の不確実な変数に確率分布を設定し、多数回のシミュレーションを行うことで、結果の確率分布を得ます。これにより、プロジェクトの成功確率や潜在的なリスクをより詳細に評価することができます。
モンテカルロシミュレーションの具体的な使い方
「新製品の売上予測にモンテカルロシミュレーションを適用したら、成功確率は60%程度と分かったよ。」新製品の売上予測において、確率的手法を用いた分析結果を伝えている場面です。プロジェクトの成功確率を具体的な数値で示すことで、リスクの程度を定量的に把握しています。
モンテカルロシミュレーションに関するよくある質問
Q.なぜ多数回のシミュレーションが必要？
A.多数回のシミュレーションを行うことで、より正確な確率分布を得られます。これにより、リスクの全体像をより詳細に把握でき、極端な結果の可能性も評価できます。
Q.他のリスク分析手法との違いは？
A.モンテカルロシミュレーションは、複数の不確実な変数を同時に考慮でき、それらの相互作用も反映できます。この点で、単一変数の感度分析やシナリオ分析よりも包括的なリスク評価が可能です。
Q.結果の解釈で注意すべき点は？
A.シミュレーション結果は、入力した確率分布や相関関係に大きく依存します。そのため、入力データの品質と妥当性が重要です。また、結果は確率的な予測であり、特定の結果を保証するものではないことに注意が必要です。
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