マルチファクターモデル
マルチファクターモデル（資産評価モデル）
意味 複数要因で資産評価
マルチファクターモデルとは？
マルチファクターモデルは、複数の要因（ファクター）を用いて資産の収益率や価格を説明・予測するモデルです。株式の場合、企業規模、価値性、モメンタムなどの複数のファクターを組み合わせて、より精緻な分析を行います。
マルチファクターモデルの具体的な使い方
「このファンドのパフォーマンスを、5つのファクターを使ったマルチファクターモデルで分析してみよう。」投資信託の運用成績を複数の要因から分析しようとする状況を示しています。単一の指標ではなく、多面的な観点から投資パフォーマンスの要因を解明しようとする姿勢を表現しています。
マルチファクターモデルに関するよくある質問
Q.マルチファクターモデルの利点は？
A.単一要因に比べて精度が高く、より包括的な分析が可能です。市場の複雑性をより適切に捉えることができ、リスク管理にも役立ちます。
Q.一般的なファクターの例は？
A.代表的なファクターには以下があります：
1. 企業規模（時価総額）
2. バリュー（割安度）
3. モメンタム（価格トレンド）
4. クオリティ（財務健全性）
5. ボラティリティ（価格変動性）
Q.運用への活用方法は？
A.ポートフォリオ構築、リスク管理、パフォーマンス分析などに活用されます。例えば、特定のファクターに着目した運用戦略の立案や、既存ポートフォリオのファクター分析による改善などに使用されます。
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