VaR（バリューアットリスク）
バーバリューアットリスク（市場リスク）
意味 一定期間の最大予想損失額
VaR（バリューアットリスク）とは？
VaR（バリューアットリスク）は、一定の期間内に、一定の確率で発生する可能性がある最大損失額を示す指標です。例えば、「1日VaRが100万円（信頼水準99%）」の場合、1日で100万円以上の損失が発生する確率が1%であることを意味します。
VaR（バリューアットリスク）の具体的な使い方
「このポートフォリオの1週間VaRは500万円です。これを超える損失が出る確率は低いですが、ゼロではありませんよ。」投資ポートフォリオのリスク評価について説明しています。1週間で発生する可能性のある最大損失額を示し、その数値を超える損失の可能性も完全には否定できないことを注意喚起しています。
VaR（バリューアットリスク）に関するよくある質問
Q.VaRは100%正確なのですか？
A.いいえ、VaRは統計的な予測であり、100%正確ではありません。実際の損失がVaRを超えることもあります。VaRは一定の確率（例：99%）で発生する最大損失を示すものです。
Q.VaRの計算方法は1つだけですか？
A.いいえ、VaRの計算方法には複数あります。主な方法として、ヒストリカル法、分散共分散法、モンテカルロ・シミュレーション法などがあります。各方法にはそれぞれ特徴があり、状況に応じて適切な方法を選択します。
Q.VaRの限界は何ですか？
A.VaRの主な限界は、極端な市場状況（金融危機など）を十分に捉えられない可能性があることです。また、VaRを超える損失の大きさを示さないため、最悪のケースを過小評価する可能性があります。これらの限界を補完するために、ストレステストや期待ショートフォールなどの他のリスク指標も併用されます。
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