ストレステスト
ストレステスト（市場リスク）
意味 極端状況下での影響試算
ストレステストとは？
ストレステストは、極端な市場状況や経済環境の変化が金融機関や投資ポートフォリオに与える影響を評価するテストです。通常では起こりにくい、しかし発生すると大きな影響を及ぼす事象（ストレス事象）を想定し、そのリスクを事前に把握し、対策を講じることが目的です。
ストレステストの具体的な使い方
「来週のストレステストでは、金利が急激に2%上昇した場合のシナリオを検討しましょう。」金融機関でのリスク管理会議の場面を想定しています。金利の急激な上昇という極端な状況を設定し、その影響を評価するテストの実施を提案しています。
ストレステストに関するよくある質問
Q.ストレステストの頻度は？
A.ストレステストの実施頻度は機関や規制によって異なりますが、多くの金融機関では少なくとも年1回、場合によっては四半期ごとに実施します。また、市場環境の急変時には臨時のテストを行うこともあります。
Q.どんなシナリオを想定しますか？
A.一般的なストレスシナリオには以下のようなものがあります：
1. 急激な金利上昇
2. 株価の大幅下落
3. 為替レートの急激な変動
4. 流動性の枯渇
5. 大規模な自然災害
6. サイバー攻撃
また、過去の金融危機（リーマンショックなど）を参考にしたシナリオも使用されます。
Q.ストレステストの結果の解釈は？
A.結果の解釈では以下の点を考慮します：
1. 想定シナリオ下での損失規模
2. 自己資本比率など主要指標への影響
3. リスク許容度との比較
4. 必要な対策（資本増強、リスク削減など）
結果を踏まえ、リスク管理態勢の強化や事業戦略の見直しを検討します。
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