ストレス下の資金流出分析
ストレスカノシキンリュウシュツブンセキ（流動性リスク）
意味 危機時の資金流出予測
ストレス下の資金流出分析とは？
ストレス下の資金流出分析は、金融機関が極端な市場状況や経済危機などのストレス時に予想される資金流出を評価する手法です。この分析により、金融機関は潜在的な流動性リスクを特定し、適切な対策を講じることができます。
ストレス下の資金流出分析の具体的な使い方
「今四半期のストレス下の資金流出分析の結果、我々の流動性バッファーは十分であることが確認できました。」金融機関が実施した流動性リスク評価の結果を報告している状況を表した文です。分析によって、危機時にも十分な資金を確保できる体制が整っていることが判明したことを示しています。
ストレス下の資金流出分析に関するよくある質問
Q.典型的なストレスシナリオは？
A.1. 急激な市場暴落
2. 信用危機による資金市場の機能不全
3. 大口預金者の一斉引き出し
4. 自然災害や政治的混乱
5. 自社の信用格付けの急激な低下
これらのシナリオを単独または組み合わせて分析します。
Q.分析結果をどう活用すべき？
A.1. 流動性バッファーの適正規模の決定
2. 緊急時の資金調達計画の策定・改善
3. リスク許容度の設定と見直し
4. 資産・負債構造の最適化
5. 規制当局への報告や情報開示の準備
Q.分析の限界や注意点は？
A.ストレス下の資金流出分析は、あくまで想定シナリオに基づく予測です。実際の危機は予想と異なる形で発生する可能性があります。また、過度に保守的な分析結果に基づいて過剰な流動性を確保すると、収益性が低下する懸念があります。バランスの取れた判断が重要です。
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