リスクリミット設定
リスクリミットせってい（統合リスク管理）
意味 許容リスク量の上限設定
リスクリミット設定とは？
リスクリミット設定は、企業や金融機関が取ることのできるリスクの上限を定める作業です。これにより、過度なリスクテイクを防ぎ、経営の安定性を確保します。リスクリミットは、各種リスク（市場リスク、信用リスクなど）ごとに設定され、定期的に見直されます。
リスクリミット設定の具体的な使い方
「為替リスクのリミットを超過しそうだから、ヘッジ取引を増やすか、エクスポージャーを減らす必要があるね。」為替リスクが設定された上限に近づいていることを指摘しています。リスク軽減のための具体的な対応策を提案し、リスク管理の実践を促しています。
リスクリミット設定に関するよくある質問
Q.リスクリミットの設定基準は？
A.リスクリミットの設定基準は、企業の財務体力、リスク許容度、事業戦略などを考慮して決定します。具体的には、自己資本比率、過去の損失実績、業界標準などを参考に、経営陣が判断します。また、規制当局のガイドラインも考慮する必要があります。
Q.リミット超過時の対応は？
A.リミット超過時の対応は以下のステップが一般的です：
1. 即座に関係部署や経営陣に報告
2. 超過の原因分析
3. リスク削減策の実施（ポジションの縮小、ヘッジの強化など）
4. 必要に応じてリミットの見直し
5. 再発防止策の策定と実施
Q.リスクリミットの種類は？
A.主なリスクリミットの種類には以下があります：
・ポジションリミット：取引量や保有額の上限
・損失リミット：許容可能な最大損失額
・VaRリミット：一定期間内の最大予想損失額
・感応度リミット：市場変動に対する感応度の上限
・集中リミット：特定の取引先や商品への集中度の上限
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