リバースストレステスト

リバースストレステスト（統合リスク管理）

意味破綻条件の逆算分析

リバースストレステストとは？

リバースストレステストは、通常のストレステストとは逆の発想で行われる分析手法です。企業や金融機関が破綻や重大な損失を被る状況を想定し、そこから遡って、どのような条件や事象の組み合わせでそうなるかを分析します。この手法により、通常では見落とされがちな脆弱性や潜在的なリスクを特定することができます。

リバースストレステストの具体的な使い方

「今回のリバースストレステストで、想定外の為替変動と株価暴落が同時に起こると、我が社の資本が危険水準まで低下する可能性が分かったよ。」

リバースストレステストの結果、特定の条件下で企業の財務状況が悪化する可能性を発見したことを伝えています。複数のリスク要因が重なった場合の影響の大きさを認識したことがわかります。

リバースストレステストに関するよくある質問

Q.通常のストレステストとの違いは？

A.通常のストレステストがシナリオから結果を導き出すのに対し、リバースストレステストは望ましくない結果（例：破綻）から逆算してシナリオを探ります。これにより、通常のテストでは見落とされがちな脆弱性や想定外のリスクの組み合わせを発見できる可能性があります。

Q.実施の難しさは？

A.リバースストレステストは概念的には理解しやすいですが、実施には高度な分析スキルが必要です。破綻や重大損失に至る多様な条件の組み合わせを網羅的に探索する必要があり、複雑なモデリングや大量のシミュレーションが求められることがあります。また、結果の解釈と実務への適用にも専門知識が必要です。

Q.結果をどう活用すべき？

A.リバースストレステストの結果は、リスク管理体制の強化に活用します。例えば、特定された脆弱性に対して新たなヘッジ戦略を導入したり、事業の分散化を図ったりします。また、想定外のリスクシナリオに対する早期警戒指標を設定したり、緊急時対応計画を改善したりするのにも役立ちます。経営陣への報告を通じて、リスク認識の向上にも寄与します。